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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 发表日期：2018     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Parameter estimates of Heston stochastic volatility model with MLE and consistent EKF algorithm 期刊论文 SCIENCE CHINA-INFORMATION SCIENCES, 2018, 卷号: 61, 期号: 4, 页码: 17 作者:  Wang, Ximei;  He, Xingkang;  Bao, Ying;  Zhao, Yanlong 收藏  |  浏览/下载：18/0  |  提交时间：2018/07/30 Heston model  stochastic volatility model  parameter estimation  normal maximum likelihood estimation  pseudo maximum likelihood estimation  consistent extended Kalman filter   Fractional Wishart processes and epsilon-fractional Wishart processes with applications 期刊论文 COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, 2018, 卷号: Vol.75 No.8, 页码: 2955-2977 作者:  Yue, J;  Huang, NJ 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/02/28 Fractional Wishart process  epsilon-Fractional Wishart processes  Stochastic partial differential equation  Financial volatility theory   Pricing and hedging vulnerable option with funding costs and collateral 期刊论文 CHAOS SOLITONS & FRACTALS, 2018, 卷号: 112, 页码: 103-115 作者:  Han, Xingyu 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/12/11 European vulnerable option  Funding spreads  Collateral  Local  volatility  Backward stochastic differential equations