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科研机构
上海财经大学 [10]
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期刊论文 [10]
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2019 [1]
2018 [1]
2016 [1]
2014 [2]
2011 [1]
2007 [1]
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Option pricing based on a regime switching dividend process
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2019
作者:
Yan, HuaHui
;
Chen, Qihong
;
Shu, HuiSheng
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浏览/下载:24/0
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提交时间:2019/08/22
Option pricing
hidden Markov chain
discrete dividend
regime switching
jump diffusion model
RECOVERY OF LOCAL VOLATILITY FOR FINANCIAL ASSETS WITH MEAN-REVERTING PRICE PROCESSES
期刊论文
MATHEMATICAL CONTROL AND RELATED FIELDS, 2018, 卷号: 8, 期号: 3-4, 页码: 625-635
作者:
Chen, Qihong
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
Recovery of local volatility
mean-reverting process
inverse problem
optimal control
Optimal life insurance with no-borrowing constraints: duality approach and example
期刊论文
SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL, 2016, 期号: 9, 页码: 793-816
作者:
Zeng, Xudong
;
Carson, James M.
;
Chen, Qihong
;
Wang, Yuling
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/08/22
portfolio choice
constraint
life insurance
martingale
duality approach
D91
G11
Double obstacle control problem for a quasilinear elliptic variational inequality with source term
期刊论文
NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS, 2014, 卷号: 18, 页码: 108-120
作者:
Chen, Qihong
;
Chu, Delin
;
Tan, Roger C. E.
;
Ye, Yuquan
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/08/22
Path-dependent game options: a lookback case
期刊论文
REVIEW OF DERIVATIVES RESEARCH, 2014, 卷号: 17, 期号: 1, 页码: 113-124
作者:
Guo, Peidong
;
Chen, Qihong
;
Guo, Xicai
;
Fang, Yue
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/08/22
American options
Lookback game options
Callable feature
Path dependent
Pontryagin's principle for state-constrained evolutionary differential complementarity system
期刊论文
NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS, 2011, 卷号: 12, 期号: 3, 页码: 1459-1474
作者:
Chen, Qihong
;
Chu, Delin
;
Tan, Roger C. E.
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/08/22
Pontryagin's principle
State constraint
Differential complementarity system
Evolutionary variational inequality
Bilateral obstacle control problem of parabolic variational inequalities
期刊论文
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2007, 卷号: 46, 期号: 4, 页码: 1518-1537
作者:
Chen, Qihong
;
Chu, Delin
;
Tan, Roger C. E.
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
bilateral obstacle control problem
parabolic variational inequality
optimality system
monotonicity inequality
Approximate solutions to infinite dimensional LQ problems over infinite time horizon
期刊论文
SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS, 2006, 卷号: 49, 期号: 7, 页码: 865-876
作者:
Pan Liping
;
Zhang Xu
;
Chen Qihong
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/08/22
approximate solution
LQ problem
infinite dimensional
infinite time horizon
Abstract Stability in Varying Obstacle Problems
期刊论文
应用数学, 2004, 卷号: 17, 期号: 4, 页码: 557-561
作者:
Ye Yuquan
;
Chen Qihong
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/08/22
Continuous dependence
Global obstacle
Varying obstacle problems
连续依赖
全局障碍
变障碍
Local and Global Integrability of Derivatives of Solutions in Obsatcle Problems
期刊论文
应用数学, 2003, 卷号: 16, 期号: 3, 页码: 148-152
作者:
Ye Yuquan
;
Chen Qihong
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/08/22
Obstacle problems Integralibity
P-Poincare thick
障碍问题
可积性
P'厚
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