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	Bayesian statistical inference for European options with stock liquidity 期刊论文 PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2019, 卷号: Vol.518, 页码: 312-322 作者: Gao, R; Li, YQ; Lin, LS 收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2019/12/13 Option pricing Stock liquidity Bayesian statistical method Metropolis-within-Gibbs algorithm
	Bayesian statistical inference for European options with stock liquidity. 期刊论文 Physica A, 2019, 卷号: Vol.518, 页码: 312-322 作者: Gao, R; Li, YQ; Lin, LS 收藏 \| 浏览/下载：7/0 \| 提交时间：2019/12/13 Bayesian statistical method Metropolis-within-Gibbs algorithm Option pricing Stock liquidity
	Bayesian statistical inference for European options with stock liquidity. 期刊论文 Physica A, 2019, 卷号: Vol.518, 页码: 312-322 作者: Gao, Rui; Li, Yaqiong; Lin, Lisha 收藏 \| 浏览/下载：12/0 \| 提交时间：2019/12/17 Bayesian statistical method Metropolis-within-Gibbs algorithm Option pricing Stock liquidity
	Bayesian statistical inference for European options with stock liquidity 期刊论文 Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 卷号: Vol.518, 页码: 312-322 作者: Rui Gao; Yaqiong Li; Lisha Lin 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/12/13 Option pricing Stock liquidity Bayesian statistical method Metropolis-within-Gibbs algorithm
	Efficient control variate methods with applications to exotic options pricing under subordinated Brownian motion models 期刊论文 NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2019, 卷号: Vol.47, 页码: 602-621 作者: Zhang, L; Lai, YZ; Zhang, SH; Li, L 收藏 \| 浏览/下载：8/0 \| 提交时间：2019/12/17 Option pricing Subordinated Brownian motion (quasi-)Monte Carlo methods Variance reduction Control variate methods
	The pricing of European options on two underlying assets with delays 期刊论文 Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018, 卷号: Vol.495, 页码: 143-151 作者: Lin, LS; Li, YQ; Wu, J 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/12/26 Option pricing Multiple underlying assets Delay Martingale Euler–Maruyama approximation
	Bayesian statistical inference for European options with stock liquidity 期刊论文 Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018 作者: Rui Gao; Yaqiong Li; Lisha Lin 收藏 \| 浏览/下载：11/0 \| 提交时间：2019/12/26 Option pricing Stock liquidity Bayesian statistical method Metropolis-within-Gibbs algorithm
	On the numerical solution of nonlinear option pricing equation in illiquid markets 期刊论文 Computers and Mathematics with Applications, 2015, 卷号: Vol.69 No.2, 页码: 117-133 作者: Guo, Jianqiang; Wang, Wansheng 收藏 \| 浏览/下载：1/0 \| 提交时间：2019/12/31 Nonlinear Black–Scholes equation Splitting methods Option pricing Illiquid markets Stability Positivity
	The Pricing of Two Newly Invented Swaps in a Jump-Diffusion Model 期刊论文 Annals of Economics and Finance, 2015, 卷号: Vol.16 No.2 (November), 页码: 371-392 作者: Yang, ZJ; Zhang, CH 收藏 \| 浏览/下载：5/0 \| 提交时间：2019/12/31 Option-for-guarantee swap Equity-for-guarantee swap Guarantee costs Nash equilibrium
	American option pricing under GARCH diffusion model: An empirical study 期刊论文 Journal of Systems Science and Complexity, 2014, 卷号: Vol.27 No.1, 页码: 193-207 作者: Wu, Xinyu; Yang, Wenyu; Ma, Chaoqun; Zhao, Xiujuan 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/12/31

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