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Local Functional Limit Theorems of Increments for Brownian Motion
期刊论文
ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES, 2018, 卷号: 34, 期号: 7
作者:
Gao, Fu Qing
;
Liu, Yong Hong
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提交时间:2019/12/05
Brownian motion
increment
local functional limit
rate of convergence
large deviation
small deviation
Asymptotics for stochastic reaction–diffusion equation driven by subordinate Brownian motion
期刊论文
Stochastic Processes and their Applications, 2018, 卷号: 128, 期号: 5
作者:
Wang, Ran
;
Xu, Lihu
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/05
Stochastic flows for Levy processes with Holder drifts
期刊论文
REVISTA MATEMATICA IBEROAMERICANA, 2018, 卷号: 34, 期号: 4
作者:
Chen, Zhen-Qing
;
Song, Renming
;
Zhang, Xicheng
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提交时间:2019/12/05
SDE
supercritical
subcritical
stable process
subordinate Brownian motion
gradient estimate
strong existence
pathwise uniqueness
Bismut formula stochastic flow
C-1-diffeomorphism
An efficient morphology generation and level set representation of cementitious microstructures with arbitrarily shaped aggregates and cracks via extended finite elements
期刊论文
COMPUTERS & STRUCTURES, 2018, 卷号: 206
作者:
Huang, Junjie
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/05
Cementitious microstructures
Aggregate inclusions
Level set method
Extended finite element method
Fractional Brownian motion
Packing algorithm
Asymptotics for stochastic reaction-diffusion equation driven by subordinate Brownian motion
期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2018, 卷号: 128, 期号: 5
作者:
Wang, Ran
;
Xu, Lihu
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提交时间:2019/12/05
Stochastic reaction-diffusion equation
Subordinate Brownian motions
Large deviation principle
Occupation measure
Asymptotics for stochastic reaction-diffusion equation driven by subordinate Brownian motion
期刊论文
Stochastic Processes and their Applications, 2017
作者:
Xu, Lihu
;
Wang, Ran
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提交时间:2019/12/05
Harnack inequalities for SDEs driven by time-changed fractional Brownian motions
期刊论文
ELECTRONIC JOURNAL OF PROBABILITY, 2017, 卷号: 22
作者:
Deng, Chang-Song
;
Schilling, Rene L.
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/05
Harnack inequality
fractional Brownian motion
random time-change
stochastic differential equation
epsilon-STRONG SIMULATION FOR MULTIDIMENSIONAL STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS VIA ROUGH PATH ANALYSIS
期刊论文
ANNALS OF APPLIED PROBABILITY, 2017, 卷号: 27, 期号: 1
作者:
Blanchet, Jose
;
Chen, Xinyun
;
Dong, Jing
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/12/05
Stochastic differential equation
Monte Carlo method
Brownian motion
Levy area
rough path
Covariance matrix analysis for higher order fractional Brownian motion time series
期刊论文
Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, 2015, 卷号: 2015-June, 期号: June
作者:
Yu, Kegen
;
Montillet, Jean-Philippe
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/12/05
On a Cameron-Martin Type Quasi-Invariance Theorem and Applications to Subordinate Brownian Motion
期刊论文
STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2015, 卷号: 33, 期号: 6
作者:
Deng, Chang-Song
;
Schilling, Rene L.
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/05
Cameron-Martin theorem
Quasi-invariance
Integration by parts formula
Subordinate Brownian motion
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