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| 半浮动敲定价的回望期权定价与仿真 Pricing of semi- floating lookback option and simulation 期刊论文
2017, 卷号: 19, 页码: 94-101
作者: 徐静[1]; 陈琦[1]
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| Black-Scholes option pricing strategy and risk-averse coordination for designing vehicle-to-grid reserve contracts 期刊论文
2017, 卷号: 137, 页码: 325-335
作者: Huang, Shoujun[1]; Yang, Jun[2]; Li, Shanjun[3]
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| 基于B-S期权定价模型的V2G备用合约协调机制研究 Coordination Mechanism of V2G Reserve Contract Based on B-S Option Pricing Model 期刊论文
2016, 卷号: 24, 页码: 10-21
作者: 黄守军[1]; 杨俊[1,2]; 陈其安[1,2]
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| Monte Carlo方法的精度分析及其在算术平均亚洲期权定价中的应用 Accuracy Analysis of Monte Carlo Method and its Application in the Arithmetic Average Asian Option Pricing 期刊论文
2015, 卷号: 32, 页码: 185-196
作者: 张应应[1]; 代春兰[1]
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| Fuzzy Optimization of Option Pricing Model and Its Application in Land Expropriation 期刊论文
2014
作者: Heng, Aimin[1]; Chen, Qian[1]; Tan, Yingshuang[1]
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| 基于复合期权的创业板上市公司IPO定价研究 Study on IPO Pricing of Second Board-company Based on Compound Option 期刊论文
2011, 卷号: 30, 页码: 30-33
作者: 周焯华[1]; 刘亦汛[1]
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| 服从分数跳-扩散过程的复合期权定价 Compound Option Pricing on Fractional Jump-Diffusions 期刊论文
2011, 卷号: 41, 页码: 6-14
作者: 方知[1]; 何传江[2]; 王艳[2]
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| 现代生物技术管理中的实物期权定价方法 The Pricing Method of Real Option in Modern Biotechnology Management 期刊论文
2010, 页码: 123-126
作者: 鲁皓[1,2]; 张宗益[1]; 林志[2]
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| 基于分数O-U过程的几何亚式-再装股票期权定价模型 Model of Geometric Asian-reload Stock Option Pricing Driven by Fractional O-U Process 期刊论文
2010, 卷号: 27, 页码: 74-80
作者: 傅强[1]; 石泽龙[2]
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| G框架下的欧式期权定价公式 European Call Option Pricing Under G Framework 期刊论文
2010, 卷号: 40, 页码: 41-45
作者: 徐静[1]; 徐美萍[2,3]
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