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厦门大学 [4]
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学位论文 [4]
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衍生品保证金的设置:基于SPAN系统的分析
学位论文
2013, 2013
高美馨
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/01/13
标准资产组合风险分析
风险值
Copula
StandardPortfolio Analysis of Risk(SPAN)
Value-at-Risk(VaR)
Copula
沪深股市时变Hurst指数和多重分形特征分析
学位论文
2011, 2011
吴建琴
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/14
时变Hurst指数
多重分形
Copula
Time Varying Hurst Index
Multifractal
Copula
基于连接函数的多元GARCH模型在资产配置中的应用
学位论文
2010, 2010
翟建业
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/02/14
连接函数
多元GARCH
在险价值
资产配置
Copula
Multivariate GARCH
Value-at-Risk
Asset allocation
基于Kendall’s tau的动态条件相关Copula模型研究
学位论文
2010, 2010
陈妙琼
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/02/14
Dynamic Conditional Correlated Copula
Correlation
Kendall’s tau
动态条件相关Copula
相关性
Kendall’s tau
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