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厦门大学 [30]
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期刊论文 [9]
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2016 [2]
2014 [4]
2013 [1]
2012 [2]
2011 [2]
2010 [5]
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融资融券与股票尾部风险——基于中国A股市场的实证研究
学位论文
2016, 2016
王方舟
收藏
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浏览/下载:6/0
  |  
提交时间:2017/06/20
Margin Trading and Short Selling
Copula Function
Extreme Value Dependence
融资融券
连接函数
极值相关性
蓝筹指数与中小创指数相关性研究——基于Copula理论的实证分析
学位论文
2016, 2016
陈隽
收藏
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浏览/下载:6/0
  |  
提交时间:2017/06/20
Copula Function
Generalized Pareto Distribution
Dependence Structure
Copula函数
广义帕累托分布
相依结构
基于ARFIMA-FIAPARCH-MCopula的亚洲新兴股市联动效应研究
期刊论文
2014
李川
;
贺莹
;
林宇
收藏
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2016/05/17
亚洲新兴股市
联动效应
混合Copula
风险传染
Asian emerging stock markets
comovements
mixed-copula
risk contagions
不同市场态势下东亚股市联动结构变化研究
期刊论文
2014
林宇
;
李川
;
贺莹
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2016/05/17
市场态势
混合Copula
分割
联动结构变化
Markets states
Mixed-Copula
Segmentation
Comovement structure changes
基于高频数据随机波动率模型的统计分析
学位论文
2014, 2014
程小丽
收藏
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浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2016/01/12
随机波动率模型
Copula
高频数据
已实现波动率
Stochastic Volatility Model
Copula
High-frequency data
Realized Volatility
尾部相关性与资产选择研究
学位论文
2014, 2014
郭华峰
收藏
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2016/01/12
Copula
尾部相关性
资产选择
Copula
Tail Dependence
Portfolio Selection
组合信用风险度量——因子模型和Copula方法的趋同
期刊论文
2013
张榆
;
傅元略
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/05/17
信用风险
因子模型
copula方法
金融资产的动态非线性相关:一个新的模型
期刊论文
http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=ZWGD201202001&dbname=CJFQ2012, 2012
陈蓉
;
陈妙琼
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2013/06/09
动态条件相关copula
相关性
Kendall’sτ
一类结合已实现波动率和Copula的门限SV模型
学位论文
2012, 2012
蔡创能
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/02/14
高频数据
杠杆效应
Copula
已实现波动率
TSV
High Frequency data
Leverage effect
Copula
Realized Volatility
TSV
Copula函数的数学理论及其应用
学位论文
2011, 2011
郑明娇
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/02/14
Copula函数
相关性分析
金融衍生品
参数估计
Copula function
Correlation analysis
the derivative of financial assets
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