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厦门大学 [63]
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2014 [16]
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融资融券与股票尾部风险——基于中国A股市场的实证研究
学位论文
2016, 2016
王方舟
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2017/06/20
Margin Trading and Short Selling
Copula Function
Extreme Value Dependence
融资融券
连接函数
极值相关性
蓝筹指数与中小创指数相关性研究——基于Copula理论的实证分析
学位论文
2016, 2016
陈隽
收藏
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浏览/下载:6/0
  |  
提交时间:2017/06/20
Copula Function
Generalized Pareto Distribution
Dependence Structure
Copula函数
广义帕累托分布
相依结构
基于ARFIMA-FIAPARCH-MCopula的亚洲新兴股市联动效应研究
期刊论文
2014
李川
;
贺莹
;
林宇
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/05/17
亚洲新兴股市
联动效应
混合Copula
风险传染
Asian emerging stock markets
comovements
mixed-copula
risk contagions
不同市场态势下东亚股市联动结构变化研究
期刊论文
2014
林宇
;
李川
;
贺莹
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/05/17
市场态势
混合Copula
分割
联动结构变化
Markets states
Mixed-Copula
Segmentation
Comovement structure changes
中国股票市场尾部风险与收益率预测——基于Copula与极值理论的VaR对比研究
其他
2014-08-01
陈坚
;
CHEN Jian
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2016/02/15
样本外预测
out-of -sample prediction
极值理论
extreme value theory
Copula
VaR
尾部风险
tail risk
Multivariate Generalized Marshall-Olkin Distributions and Copulas
期刊论文
http://dx.doi.org/10.1007/s11009-012-9297-4, 2014
Lin, Jianhua
;
Li, Xiaohu
;
林建华
;
林建华
;
李效虎
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2015/07/22
TAIL DEPENDENCE
二维相依样本随机序的比较
学位论文
2014, 2014
尹鑫
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/01/12
顺序统计量,随机序,copula,Schur-Convex,PRH
order statistic
stochasticorder
copula
Schur-Convex
PRH
用vine copula估计相关损失准备金
学位论文
2014, 2014
蔡博飞
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/01/12
Run-off Triangle
Association
Copula Regression
流量三角形
相关关系
Copula回归
重尾分布和统计相依性在风险管理中的应用
学位论文
2014, 2014
伍锦棠
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2016/01/12
正则变化
勒贝格控制收敛定理
多元破产概率
Copula
上尾相依
渐
Regular variation
Lebesgue dominated convergence theorem
Multivariate
统计相依的精算风险管理中的资金分配问题
学位论文
2014, 2014
游银萍
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/01/12
止损策略
免赔策略
风险中性
风险厌恶型
通常随机序
失效率序
反向失效率序
似然比序
Policy deductible
Policy limit
Risk averter
Risk neutral
Hazard rate order
Increasing concave order
Increasing convex order
Likelihood ratio order
Reversed hazard rate order
Usual stochastic order
Archimedean copula
AI
AD
LTPD
LTPI
UTPD
UTPI
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