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浏览/检索结果: 共8条，第1-8条 帮助 限定条件 内容类型：研究报告     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Functional Coefficient Models for Economic and Financial Data 研究报告 2013 Zongwu Cai    收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2013/11/08 Bandwidth selection  Bootstrap  Capital asset pricing model  Dimensionality reduction  Endogeneity  Functional linear process  Functional varying coefficient model  Generalized likelihood ratio test  Instrumental variables model  Local linear estimation  Locally stationary model  Longitudinal data  Misspecification test  Piecewise stationary process  Structural change model  Threshold model  Time-varying model  Trending panel model.   A New Test for Superior Predictive Ability 研究报告 2013 Zongwu Cai(Department of Mathematics & Statistics, University of North Carolina at Charlotte, Charlotte,NC 28223, USA); Jiancheng Jiang(Department of Mathematics & Statistics, University of North Carolina at Charlotte, Charlotte,NC 28223, USA); Jingshuang Zhang(Department of Mathematics & Statistics, University of North Carolina at Charlotte, Charlotte,NC 28223, USA) 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2013/11/08   Covariance matrix estimation  Data snooping  Generalized likelihood Ratio test  Reality check  SPA test  Technical trading rules.     Testing for the Markov Property in Time Series 研究报告 2013 Bin Chen; Yongmiao Hong    收藏  |  浏览/下载：64/0  |  提交时间：2013/11/08 Markov property  Conditional characteristic function  Generalized cross-spectrum  Smoothed nonparametric bootstrap     Detecting for Smooth Structural Changes in GARCH Models 研究报告 2013 Bin Chen; Yongmiao Hong    收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2013/11/08 GARCH  Local smoothing  Parameter constancy  QMLE  Smooth structural change   中国主要宏观变量的稳定性检验：基于非参数估计与Bootstrapping的一个方法 研究报告 2013 方颖; 郭萌萌 收藏  |  浏览/下载：16/0  |  提交时间：2013/11/08 非参数时变系数模型 结构稳定性 非线性 wild bootstrap VAR SVAR   中国主要宏观变量的非参数稳定性检验 研究报告 2013 蔡楠; 蔡宗武; 方颖 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2013/11/08 非参数时变系数模型  稳定性检验  LASSO  型的模型选择  Wild  Bootstrap   The Number of State Variables for CDS Pricing 研究报告 2013 Biao Guo; Qian Han and Doojin Ryu    收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2013/11/08 Credit Default Swap  Liquidity  Local Linear Regression  Principal Component     Characteristic Function-Based Testing for Multifactor Continuous-Time Markov Models via Nonparametri 研究报告 2013 Bin Chen; Yongmiao Hong    收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2013/11/08 Conditional characteristic function  Goodness-of-fit  Multifactor continuous-time Markov model  Nonparametric regression