QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 发表日期：2019     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Mean-variance problem for an insurer with default risk under a jump-diffusion risk model. 期刊论文 Communications in Statistics: Theory & Methods, 2019, 卷号: Vol.48 No.17, 页码: 4221-4249 作者:  Wang, Suxin;  Rong, Ximin;  Zhao, Hui 收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2019/11/21 Defaultable bond  Hamilton-Jacobi-Bellman equation  investment and reinsurance  mean-variance criterion  viscosity solution   Optimal deterministic reinsurance and investment for an insurer under mean–variance criterion 期刊论文 Communications in Statistics - Theory and Methods, 2019 作者:  Chen, Fenge;  Peng, Xingchun 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/05 Time-Consistent Strategies for the Generalized Multiperiod Mean-Variance Portfolio Optimization Considering Benchmark Orientation 期刊论文 MATHEMATICS, 2019, 卷号: Vol.7 No.8 作者:  Xiao, HL;  Ren, TT;  Zhou, ZB 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/12/17 generalized mean-variance criterion  multiperiod portfolio optimization  intertemporal restriction  benchmark process  time consistent strategy