×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
CORC
首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务
登录
注册
在结果中检索
科研机构
上海财经大学 [3]
湖南大学 [2]
数学与系统科学研究院 [1]
内容类型
期刊论文 [6]
发表日期
2019 [6]
×
知识图谱
CORC
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共6条,第1-6条
帮助
限定条件
发表日期:2019
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
作者升序
作者降序
题名升序
题名降序
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
Regular Dirichlet extensions of one-dimensional Brownian motion
期刊论文
ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES, 2019, 卷号: 55, 期号: 4, 页码: 1815-1849
作者:
Li, Liping
;
Ying, Jiangang
收藏
  |  
浏览/下载:13/0
  |  
提交时间:2020/05/24
Regular Dirichlet extensions
Regular Dirichlet subspaces
Trace Dirichlet forms
Diffusion processes
Option pricing based on a regime switching dividend process
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2019
作者:
Yan, HuaHui
;
Chen, Qihong
;
Shu, HuiSheng
收藏
  |  
浏览/下载:24/0
  |  
提交时间:2019/08/22
Option pricing
hidden Markov chain
discrete dividend
regime switching
jump diffusion model
Real options under a double exponential jump-diffusion model with regime switching and partial information
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2019, 卷号: 19, 期号: 6, 页码: 1061-1073
作者:
Luo, Pengfei
;
Xiong, Jie
;
Yang, Jinqiang
;
Yang, Zhaojun
收藏
  |  
浏览/下载:24/0
  |  
提交时间:2019/08/22
Real options
Partial information
Information value
Double exponential jump-diffusion process
Goodness-of-Fit Test in Multivariate Jump Diffusion Models
期刊论文
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2019, 卷号: 37, 期号: 2, 页码: 275-287
作者:
Zhang, Shulin
;
Zhou, Qian M.
;
Zhu, Dongming
;
Song, Peter X. -K.
收藏
  |  
浏览/下载:21/0
  |  
提交时间:2019/08/22
Approximate MLE
In-sample likelihood
Information matrix
Model specification test
Out-of-sample likelihood
Real options under a double exponential jump-diffusion model with regime switching and partial information
期刊论文
Quantitative Finance, 2019, 卷号: Vol.19 No.6, 页码: 1061-1073
作者:
Pengfei Luo
;
Jie Xiong
;
Jinqiang Yang
;
Zhaojun Yang
收藏
  |  
浏览/下载:12/0
  |  
提交时间:2019/12/17
Real options
Partial information
Information value
Double exponential jump-diffusion process
Real options under a double exponential jump-diffusion model with regime switching and partial information.
期刊论文
Quantitative Finance, 2019, 卷号: Vol.19 No.6, 页码: 1061-1073
作者:
Luo, PF
;
Xiong, J
;
Yang, JQ
;
Yang, ZJ
收藏
  |  
浏览/下载:12/0
  |  
提交时间:2019/12/17
Double exponential jump-diffusion process
Information value
Partial information
Real options
©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by
CSpace