QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 限定条件 发表日期：2018     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Stochastic Volatility Models Based on OU-Gamma Time Change: Theory and Estimation 期刊论文 JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2018, 卷号: 36, 期号: 1, 页码: 75-87 作者:  James, Lancelot F.;  Mueller, Gernot;  Zhang, Zhiyuan 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/08/22 Dirichlet mean functional  Dirichlet process  Generalized Gamma Convolution  Particle marginal Metropolis-Hastings  Sequential Monte Carlo   OPTIMAL IMPULSE CONTROL OF A MEAN-REVERTING INVENTORY WITH QUADRATIC COSTS 期刊论文 Journal of Industrial and Management Optimization, 2018, 卷号: 14, 期号: 4, 页码: 1685-1700 作者:  Hu, Yanqing;  Liu, Zaiming;  Wu, Jinbiao* 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/03 Inventory control  Mean-reverting Ornstein-Uhlenbeck process  Quadratic costs  Quasi-variational inequalities  Stochastic impulse control   Central limit theorems and parameter estimation associated with a weighted-fractional Brownian motion 期刊论文 JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 2018, 卷号: 192, 页码: 45-64 作者:  Sun, Xichao[1];  Yan, Litan[2] 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2019/04/22 Weighted-fractional Brownian motion  Central limit theorem  Ornstein-Uhlenbeck process  Parameter estimation  Asymptotic normality  The generalized quadratic variation