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内容类型
期刊论文 [5]
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2018 [5]
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发表日期:2018
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Dynamic Asset Allocation with Uncertain Jump Risks: A Pathwise Optimization Approach
期刊论文
MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH, 2018, 卷号: 43, 期号: 2, 页码: 347-376
作者:
Jin, Xing
;
Luo, Dan
;
Zeng, Xudong
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/08/22
optimal investment
ambiguity aversion
duality method
jump diffusion
worst-case scenario
Estimation for a Second-Order Jump Diffusion Model from Discrete Observations: Application to Stock Market Returns
期刊论文
DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY, 2018
作者:
Yan, Tianshun
;
Zhao, Yanyong
;
Luo, Shuanghua
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/11/19
马氏转移高敏感跳扩散CKLS模型的解及金融应用 Solutions of highly sensitive jump-diffusion CKLS model under Markovian switching and applications in finance
期刊论文
2018, 卷号: 38, 期号: 9, 页码: 2212
作者:
陈惠达[1]
;
尹居良[2]
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/13
马氏转移跳扩散CKLS模型
全局正解
有界性
数值解的收敛性
金融应用
Solutions of highly sensitive jump-diffusion CKLS model under Markovian switching and applications in finance
期刊论文
2018, 卷号: 38, 期号: 9, 页码: 2212
作者:
Chen, Huida[1]
;
Yin, Juliang[2]
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2019/12/13
Option pricing for the dynamics of jump-diffusion model with jump self-exciting and asymmetric cross-feedback
期刊论文
2018, 卷号: 38, 期号: 1, 页码: 1
作者:
Zhu, Fumin[1]
;
Zheng, Zunxin[1]
;
Wu, Hengyu[2,3]
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提交时间:2019/12/17
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