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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 发表日期：2017     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 A New Test on Asset Return Predictability with Structural Breaks 学术活动 .A New Test on Asset Return Predictability with Structural Breaks - 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/10/31 Stock return autocorrelations and predictability in the Chinese stock market-Evidence from threshold quantile autoregressive models 期刊论文 ECONOMIC MODELLING, 2017, 卷号: 60, 页码: 391-401 作者:  Wenjun Xue[1];  Liwen Zhang[2] 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2019/04/24 Stock return autocorrelations  Predictability  Chinese stock market  Threshold quantile autoregressive model