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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 限定条件 发表日期：2008     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 An empirical study on information spillover effects between the chinese copper futures market and spot market 期刊论文 Physica a-statistical mechanics and its applications, 2008, 卷号: 387, 期号: 4, 页码: 899-914 作者:  Liu, Xiangli;  Cheng, Siwei;  Wang, Shouyang;  Hong, Yongmiao;  Li, Yi 收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2019/05/10 Futures market  Kernel function  Backtest  Information spillover  Granger causality  Conditional var  Extreme upside risk  Extreme downside risk