高维美式期权定价的大规模并行模拟

	高维美式期权定价的大规模并行模拟
	常红旭
刊名	Journal ofAlgorithms &Computational Technology
	2012-03-31
页码	1-17
其他题名	Large-scale Parallel Simulation of Highdimensional American Option Pricing
通讯作者	常红旭
学科主题	计算机科学技术
收录类别	EI
语种	中文
公开日期	2013-08-28
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ircnic.ac.cn/handle/311056/2296]
专题	计算机网络信息中心_中国科学院计算机网络信息中心(2012年前)_期刊论文
推荐引用方式 GB/T 7714	常红旭. 高维美式期权定价的大规模并行模拟[J]. Journal ofAlgorithms &Computational Technology,2012:1-17.
APA	常红旭.(2012).高维美式期权定价的大规模并行模拟.Journal ofAlgorithms &Computational Technology,1-17.
MLA	常红旭."高维美式期权定价的大规模并行模拟".Journal ofAlgorithms &Computational Technology (2012):1-17.