金融数据的波幅模型

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	金融数据的波幅模型
	冼伟文
刊名	全国商情(经济理论研究)
	2014-11-18
期号	Z1 页码:70-72
ISSN号	1009-5292
DOI	10.16834/j.cnki.issn1009-5292.2014.z1.031
英文摘要	<正>一、引言经过多年的观察,学者们都认定了一些关于金融资产价格波幅所属的一些典型事实。这些典型事实带出了各种不同金融时间序列的某些形态和特点;了解金融市场波幅的典型事实和其相关的形态是对建立一个正确的波幅预测模型有极大的裨益。而一个好的波幅率预测模型必需能够好好处理和反映出这些典型事实。如果以波幅建模看作一门艺术,这门艺术便是醉心于开发金融时间序列相关的典型事实,而这些典型事实则蕴含着它的独特性,令波幅建模的过
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/9170]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学
推荐引用方式 GB/T 7714	冼伟文. 金融数据的波幅模型[J]. 全国商情(经济理论研究),2014(Z1):70-72.
APA	冼伟文.(2014).金融数据的波幅模型.全国商情(经济理论研究)(Z1),70-72.
MLA	冼伟文."金融数据的波幅模型".全国商情(经济理论研究) .Z1(2014):70-72.