商业银行对中小企业信用风险评价的方法探索

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	商业银行对中小企业信用风险评价的方法探索
	卢超; 钟望舒
刊名	金融论坛
	2009-09-05
期号	9 页码:13-20
关键词	中小企业信用风险评价因子分析 Logistic回归
其他题名	Research on Credit Risk Assessment of Small and Medium Enterprises in Commercial Banks
中文摘要	目前我国商业银行面向中小企业的信用评价指标体系存在定性指标过多、主观性过强、指标参照值缺乏统一标准、指标重复计分等问题。本文运用因子分析和Logistic回归建立了中小企业信用风险评价模型,将定量指标和定性指标同时作为模型的自变量。根据该模型可以判断中小企业是否存在较大的违约风险,正判率达到91%。通过模型可以计算得出各企业违约的概率,为商业银行进行信用评级提供了定量参考。为了更好地支持中小企业发展,商业银行应建设适合自身的内部评级体系,协助规范中小企业的信息披露并建立中小企业资信数据库。
学科主题	经济学
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://202.201.7.4:8080/handle/262010/69751]
专题	经济学院_期刊论文
推荐引用方式 GB/T 7714	卢超,钟望舒. 商业银行对中小企业信用风险评价的方法探索[J]. 金融论坛,2009(9):13-20.
APA	卢超,&钟望舒.(2009).商业银行对中小企业信用风险评价的方法探索.金融论坛(9),13-20.
MLA	卢超,et al."商业银行对中小企业信用风险评价的方法探索".金融论坛 .9(2009):13-20.