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题名	广义习惯形成模型设定的检验; The Test of The Specification of Generalized Habit Formation Model
作者	黄兵兵
答辩日期	2015 ; 2015
导师	任宇
关键词	habit formation interest structure moment estimation method 习惯形成 利率结构 矩估计法
英文摘要	本文在理论和实证两方面探讨了广义习惯形成模型中的利率结构形式和习惯形成模式对股票溢价之谜的影响。在理论模型方面，文章首先通过改进广义外部习惯形成模型中的敏感性函数的形式并将其拓展为带有线性利率结构形式，同时推导了模型的欧拉方程。然后将带线性利率结构的广义外部习惯形成模型中习惯形成模式改为内部习惯形成模型，并推导此时模型的欧拉方程。 实证分析中，结合两个模型中推导的欧拉方程，分别通过模拟拓展的矩估计法进行模型的参数估计和假设检验来研究习惯形成模型中利率结构形式和习惯形成模式的设定合理性。假设检验的结果为实际数据均拒绝了两种带线性利率结构的广义习惯形成模型的模型设定。 最后，我们结合已有的研究...; This article discussed the impact of interest rate structure form and habit formation form on the equity premium puzzle in generalized external habit formation model at both theoretical and empirical aspects. At the aspect of theoretical model, this article first extended the generalized external habit formation model with linear rate structure through changing the sensitivity function form in the...; 学位：经济学硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_数量经济学; 学号：27720121152642
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=51721
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/97515]
专题	王亚南院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	黄兵兵. 广义习惯形成模型设定的检验, The Test of The Specification of Generalized Habit Formation Model[D]. 2015, 2015.

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