题名 | 经验似然模型设定检验; Empirical Likelihood Model Specification Tests |
作者 | 李海奇 |
答辩日期 | 2014 ; 2011 |
导师 | 洪永淼 ; 蔡宗武 ; 方颖 |
关键词 | 矩限制模型 经验似然 广义经验似然 模型误设 局部误设 Moment restriction model Empirical likelihood Generalized Empirical Likelihood Model misspecification Local Misspecification |
英文摘要 | 自从Hansen(1982)提出广义矩估计方法以来,矩限制模型及广义矩估计方法便在经济学实证研究中得到广泛应用。随着研究的深入,研究者们发现广义矩估计方法的有限样本性质并不尽如人意。然而,作为GMM的替代估计方法,经验似然估计方法[Owen(1988)、Qin和Lawless(1994)]、ExponentialTilting估计方法[Kitamura和Stutzer(1997)]和连续更新(ContinuouslyUpdating)的GMM估计方法[Hansen,Heaton和Yaron(1996)]却具有良好的有限样本性质。特别地,Newey和Smith(2004)提出的广义似然估计方法包...; Since Hansen (1982) proposed the Generalized Method of Moment (GMM) procedure, the moment restriction models have been widely used in applied economics. However, the finite sample properties of the GMM are problematic. As a result, some alternative estimation methods such as the empirical likelihood estimating method [Owen (1988), Qin and Lawless (1994)], exponential tilting estimating method [Kit...; 学位:经济学博士; 院系专业:王亚南经济研究院_数量经济学; 学号:27720070153889 |
语种 | zh_CN |
出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=29935 |
内容类型 | 学位论文 |
源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/78926] |
专题 | 王亚南院-学位论文 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李海奇. 经验似然模型设定检验, Empirical Likelihood Model Specification Tests[D]. 2014, 2011. |
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