| 题名 | 连续时间最优投资消费模型研究; Studies on Continuous-time Optimal Portfolio and Consumption Models |
| 作者 | 宋静静 |
| 答辩日期 | 2016-03-22 ; 2015-05-24 |
| 导师 | 张曙光 |
| 关键词 | 最优投资消费 损失厌恶 随机利率 鞅方法 动态规划原理 随机参考水平 上下解 Optimal portfolio and consumption loss aversion stochastic interest rate martingale method dynamic programming principle stochastic reference level subsolution and supersolution |
| 英文摘要 | 最优投资消费问题是直接影响投资者利益的一个主要内容,是金融市场研究的核心内容之一.连续时间的最优投资问题的研究始于Nobel奖获得者Merton(1969,1971).经典的Merton模型有力地推动了连续时间金融学的发展,为进一步的研究奠定了基础.本文主要利用随机控制方法和鞅方法,分别研究随机利率和损失厌恶下的最优投资消费问题,给出最优投资消费策略或分析其HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程解的存在唯一性.全文共分为六章. 第一章介绍了最优投资消费问题的背景和发展现状. 第二章简要叙述了最优投资消费问题的一些基本理论及两种基本的求解方法:随机控制方法和鞅方...; The optimal portfolio and consumption problems have a direct impact on the income of investors and are core of financial market research. The continuous-time optimal portfolio and consumption problems were studied by Nobel Laureate, Merton in 1969 and 1971 firstly. Classic Merton model promoted effectively the developments of the continuoustime finance and laid a foundation for further research. I...; 学位：理学博士; 院系专业：数学科学学院_概率论与数理统计; 学号：19020110153992 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=50653 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/133927]  |
| 专题 | 数学科学－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 宋静静. 连续时间最优投资消费模型研究, Studies on Continuous-time Optimal Portfolio and Consumption Models[D]. 2016, 2015. |
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