| 题名 | 基于Markov Chain Monte Carlo方法对我国股票市场收益率的预测; China’s Stock Return Rate Prediction Based on MCMC Method |
| 作者 | 刘若佳 |
| 答辩日期 | 2016-12-20 ; 2016-05-16 |
| 导师 | 谭忠 |
| 关键词 | Stock Return Rate MCMC Method Kalman Filter 股票市场收益率 MCMC方法 Kalman滤波器 |
| 英文摘要 | 近年来，股票慢慢成为金融市场中主要的理财工具，对股票市场收益率的良好把握有助于人们优化手中的资产配置，因此如何正确预测股票市场的收益率渐渐成为了经济金融研究中的热点问题.为此，一些学者开始试图应用先前的理论将股票收益率与其他变量相联系，通过统计学方法并建立数学模型来寻找股票收益率与其他变量的数量关系，尝试得到股票市场收益率的预测. 本文实证研究运用2006年3月至2015年6月间的月度数据，通过我国的劳动收入增长率、消费增长率和国债利率三个因子对我国股票市场收益率进行预测.基于传统的回归方程预测的种种弊端，通过整理VAR模型的逻辑结构，设置了各参数的先验分布，依据贝叶斯理论对模型中各参数的后...; In recent years,the stock has gradually been one of the most popular finance tools in financial markets,and forecasting the China’s stock return helps people a lot in optimizing asset allocation in their hands. So predicting the stock market return rate in advance has gradually been a hot issue in financial study. As a result,more and more scholars get started on searching for the relationship bet...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院_应用数学; 学号：19020131152674 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=57648 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/133910]  |
| 专题 | 数学科学－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘若佳. 基于Markov Chain Monte Carlo方法对我国股票市场收益率的预测, China’s Stock Return Rate Prediction Based on MCMC Method[D]. 2016, 2016. |
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