| 题名 | 考虑套期费用的期货套期保值模型优化的策略研究; The Research on the Optimization of Futures Hedging Model Considering Hedging Cost |
| 作者 | 张林华 |
| 答辩日期 | 2012 ; 2012 |
| 导师 | 谭忠 |
| 关键词 | 期货套期保值 交易费用 保证金机会损失 动态。 Futures Hedging Transaction Cost Loss of opportunity for Margin Dynamic |
| 英文摘要 | 商品制造者无时无刻不面临着其所需原材料和半成品价格波动带来的风险。当前国际原油、矿石、铜、铝等大宗商品价格的大幅波动以及近来国内汽油、棉花、粮食等商品价格的不断攀升，让各类企业蒙受着严重的价格风险。本文就此问题介绍运用期货套期保值即买卖商品期货的方法来应对商品价格波动的风险。另外，研究期货套期保值有助于扩大套保者队伍，繁荣发展期货市场，加快市场成熟程度，为期货套保者提供较为理性的保值策略，并提高其风险管理能力。 目前的套期保值理论从不同角度优化期货套期保值策略，但探讨结合交易费用和保证金机会损失等实际期货交易因素的文献还比较少，本文通过深入了解期货市场交易的实际操作流程，分析期货套期保值...; Commodity producers never fail to face such price fluctuation risks of raw materials and semi-finished products.The price fluctuations of current international crude oil, ore, copper, aluminum and other commodities, as well as prices climbing of recent domestic gasoline, cotton, grain and other commodities all cause enterprises suffering from severe price risk. This paper intends to deal with the ...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院数学与应用数学系_概率论与数理统计; 学号：19020091152251 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=35584 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/47582]  |
| 专题 | 数学科学－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 张林华. 考虑套期费用的期货套期保值模型优化的策略研究, The Research on the Optimization of Futures Hedging Model Considering Hedging Cost[D]. 2012, 2012. |
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