QQ客服 官方微博 反馈留言

题名	非寿险中未决赔款准备金预测模型稳健性的研究; Robustification at Outstanding Claims Reserves Predictive Models in Non-life Insurance
作者	唐敏慧
答辩日期	2014 ; 2014
导师	黄荣坦
关键词	准备金预测 估计误差 稳健性 claims reserving prediction estimation error robustification
英文摘要	本篇论文首先建立未决赔款准备金评估模型来预测准备金，分别介绍了链梯法、Additive方法、LDF方法、Cope-Cod方法、广义线性模型、贝叶斯链梯法和贝叶斯BF方法这些评估模型的模型假设、预测公式、预测误差并对模型优点与不足进行评析。未决赔款准备金评估中，还需要知道预测的准确度，即预测误差。求出的预测误差的大小可作为比较不同预测模型好坏的重要指标。一般应用均方预测误差和自助法。 在未决赔款准备金评估过程中，保险公司极大依赖于评估所需的大量的数据。如果数据不可靠，比如受到异常值的影响，未决赔款准备金评估结果的精确度就不高。通常异常值会导致未决赔款准备金预测的过高或过低。在选择未决赔款准备金...; In the present paper, in order to predict the claims reserves at first we propose several reserving models, including Chain–Ladder method , Additive method , LDF model, Cope -Cod method, GLM, Bayesian chain-ladder method and Bayesian BF method. And this paper gives assumptions of models , prediction formulas and prediction errors separately. It is clear that besides the estimate of the reserves , ...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院_概率论与数理统计; 学号：19020111152530
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=45201
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/83757]
专题	数学科学－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	唐敏慧. 非寿险中未决赔款准备金预测模型稳健性的研究, Robustification at Outstanding Claims Reserves Predictive Models in Non-life Insurance[D]. 2014, 2014.

个性服务

查看访问统计

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。