| 初始值外生给定下动态空间面板数据模型的拟极大似然估计; Quasi Maximum Likelihood Estimation of A Dynamic Spatial Panel Data Model Based on Exogenous Initial Value | |
| 郭鹏辉 ; 钱争鸣 ; 刘立虎 | |
| 2015-01-22 | |
| 关键词 | 动态 空间面板数据模型 固定效应 拟极大似然 dynamic spatial panel data model fixed effect quasi maximum likelihood |
| 英文摘要 | 基于初始值外生性假定,本文构建的动态空间面板数据固定效应模型内含空间自相关和空间误差两种结构,并采用拟极大似然方法推导模型参数具有渐近性质和渐近分布的估计量;进一步,蒙特卡洛模拟实验结果显示,本文所推导的拟极大似然估计量呈现的统计特征与理论结论一致,即具有随样本容量的增加而不断改进的渐近性质;分别讨论模型中存在的时间和空间两类维度的变化影响发现,参数估计量的渐近表现对时间维度的变化较为敏感,在空间维度难以增加情形下,时间维度的有效增加能够有效地提高参数估计量性质。; Based on exogenous initial value hypothesis,this paper constructs and estimates a dynamic panel data model with fixed effects under considering spatial auto-correlation and spatial error effects.The Monte-Carlo simulation test shows that,the asymptotic characteristics of QMLE improve as the sample size grows,and which seems more sensitive to time than to space change.Therefore,it seems to significantly improve estimation characteristics by expanding time dimension when space dimension is relatively limited.; 国家社会科学基金项目(10CTJ002) |
| 语种 | zh_CN |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/113481]  |
| 专题 | 经济学院－已发表论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 郭鹏辉,钱争鸣,刘立虎. 初始值外生给定下动态空间面板数据模型的拟极大似然估计, Quasi Maximum Likelihood Estimation of A Dynamic Spatial Panel Data Model Based on Exogenous Initial Value[J],2015. |
| APA | 郭鹏辉,钱争鸣,&刘立虎.(2015).初始值外生给定下动态空间面板数据模型的拟极大似然估计.. |
| MLA | 郭鹏辉,et al."初始值外生给定下动态空间面板数据模型的拟极大似然估计".(2015). |
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